株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その77【フーリエ変換⑭】
MATLABとPython(Numpy)のフーリエ変換、逆フーリエ変換for文無し版の動作確認を実施。共に問題無く動作。FFTと比べると演算回数の差で速度を犠牲にはしている。回転因子を書き出して演算構造を見れば高速化は可能かもしれないが、ここではそこまでは頑張らない。
MATLAB
株価予測 
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その74【フーリエ変換⑪】
前回のコード上で数式上の行列にあたる部分が見当たらない。列ベクトルと行ベクトルによる直積を行って行列を生成している。直積は九九の表をイメージすると分かり易いかも。Python(Numpy)で同様のことができるかは不明。よって、先に直積相当のことができる確認した方が吉。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その73【フーリエ変換⑩】
バックナンバーはこちら。はじめに前回は、フーリエ変換、逆フーリエ変換(Python版)の動作確認実施。期待通りの結果は得られた。その時に出てきた疑問としてfor文無し(ベクトル演算を行列演算)でMATLAB、Python(Numpy)双方で...
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その70【フーリエ変換⑦】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを動作させてみた。まずはFFTと同等の整数倍の周波数特性。最大周波数を調整すると細かい周波数特性が取れる。FFTよりも処理負荷が大きい演算になる。今回扱う株価予測のデータ数程度であれば問題にはならない。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その69【フーリエ変換⑥】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを作成してきた。変換する波形はシンプルなものにする。sin(x)+sin(3x)+sin(7x)。数式上でΣ、内積で表現できればプログラム化は容易。Σはfor文になるが、MATLABの場合、条件がそろっていればfor文すらも不要。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】
10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。10回の売買が発生する。収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。VTIの時の差分は以下。売買手数料は0円。売買単位は10株買付余力は75万。100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】
分析予測対象の個別株を選んできた。大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。とりあえず周波数解析実施。10[Hz]あたりが突出している。9～11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】
極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。上記コードの動作確認。極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。一部問題点あり。最初に極小値が来ることを想定している。しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。