【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】

【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】株価予測
【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】

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https://www.simulationroom999.com/blog/stock-predict-matlabpython-backnumber/

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はじめに

前回は、極大値、極小値の求め方について解説。

  • 極大値は、「微分値がプラス→0→マイナス」となるところ。
  • 極小値は、「微分値がマイナス→0→プラス」となるところ。

になる。
プログラム的には以下を行う。

  • 極大値を探す場合は差分の結果マイナス。
  • 極小値を探す場合は差分の結果プラス。

今回はこれをMATLABで書くとどうなるかを見て行く。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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極大値と極小値の特定する(MATLAB版)

太郎くん
太郎くん

で、今回から極大値、極小値をプログラム的に求めるんだよね?
とりあえずMATLABからやるのかな?

フクさん
フクさん

そうだね。
さっそくコードを見せよう。

N=512;
x=linspace(-pi,pi,N);
fx=sin(x)+sin(3*x)+sin(5*x);
ft=fx;
hold on
max_fx=max(fx);
max_ft=max(ft);
plot(fx);

% 極大値、極小値特定
maxima = zeros(1,N);
minima = zeros(1,N);
fxTmp=fx(1);
mode = 0;
for i = 2:N
    if mode == 0
        if fx(i)>fxTmp
            minima(i)=ft(i)*(max_fx/max_ft);
            mode = 1;
        end
        fxTmp=fx(i);
    end
    if mode == 1
        if fx(i)<fxTmp
            maxima(i)=ft(i)*(max_fx/max_ft);
            mode = 0;
        end
        fxTmp=fx(i);
    end
end
maxima(maxima==0)=NaN; % 極大値だけを残す
minima(minima==0)=NaN; % 極小値だけを残す
plot(maxima,'ro')     % 極大値をplot
plot(minima,'bo')     % 極小値をplot
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実行結果

フクさん
フクさん

上記コードの実行結果は以下だ。

極大値、極小値の特定(MATLAB版)
太郎くん
太郎くん

あ、極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてるのね。

太郎くん
太郎くん

極大値、極小値の特定自体は前回言ってた通り、

  • 極大値を探す場合は差分の結果マイナス。
  • 極小値を探す場合は差分の結果プラス。

をやってるってことか。

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今回のコードの問題点

フクさん
フクさん

今回のコードは一部問題点があって、
最初に極小値が来ることを想定しているところにある。

太郎くん
太郎くん

え?
それでいいの?

フクさん
フクさん

本当の極大値、極小値を求める際は、この点も加味する必要はあるのだが、
今回は欲しいのは買付、売却のタイミングを知りたいだけなんで、これでもOKとしようと思う。

太郎くん
太郎くん

ちなみに最初に来るのが極小値じゃなくて極大値の場合、どういう動きになるの?

フクさん
フクさん

最初の点が極小値になるだけだな。
試しに実験波形を反転させたものを入力してみよう。

極大値、極小値の特定(MATLAB版)の反転
太郎くん
太郎くん

なるほど。
少なくとも先に買付が来るという意味では辻褄合うのか。

フクさん
フクさん

そうそう。
だから、今回の使い方に於いてはむしろ都合が良いとも言える。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。
  • 上記コードの動作確認。
    • 極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。
  • 一部問題点あり。
    • 最初に極小値が来ることを想定している。
    • しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。

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