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Python

MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】

はじめに MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。と言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。 そういう意味では予測と言うよりも分析に近いが、最終的には予測したいんで分析してるって感じでもある...
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その25【IFFT④】

これまでMATLABで実験してきたので、Python版コードも作成。 結果は同一と見なせる。 MATLABとPython(Numpy)のFFT、IFFTは同一の数式を元にしている。 よって、互換性ありと見なしてOKそう。 演算誤差の方が異なるが無視してもOKなレベル。
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その24【IFFT③】

引き続きsin波をFFTに入れる実験継続。 今回は入力期間を2πから4πに増やしてみた。 これにより、結果的に期間内のsin(x)の振動は増える。 よって、FFTの結果としてのsin(x)の周波数は1Hzではなく2Hzとなる。 あくまで、入力サンプリングを1周期とした周波数である点に注意。 物理的な周波数とは異なる。
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その23【IFFT②】

sin波でFFT、IFFTを実施。 パッと見ちゃんと元に戻ってるのは確認。 FFTの出力である周波数の分布は前半と後半で意味が異なる。 後半が前半の複素共役に当たり、IFFT時に虚数部を相殺する役割を追っている。 特定周波数を取り出すばあは複素共役部分も一緒に取り出す必要がある。
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その22【IFFT①】

FFT、IFFTの入出力って実は良く分かってない。 よって、自明且つシンプルな波形を入れて評価して見た方が良い。 自明且つシンプルな波形はsin波とかそれらの合成波。 実験はMATLABで実施するが、Pythonコードを起こす予定。 ぶっちゃけメンドクサイとは思ってるけど頑張ってやる。
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【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その21【VTI⑥】

データ整形方針。 単純に平均値を出して、各要素から平均値を引く。 バイアス除去になり、周波数0[Hz]が無くなる。 MATLABのVersionによってはcvs読み込みに難点があるので、可能な限りシンプルなデータに整形しておく。 グラフ表示してみた。 ずっと右肩上がり。 本来であれば、一回投資したら放置が正解。
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【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その20【VTI⑤】

チャート取得範囲は2020年10月~2021年9月とする。 直近の米国事業年度。 VTIチャート各列を確認。 各列 Open(始値) High(最高値) Low(最安値) Close(終値) Adj Close(調整後終値) Volume(売買高) Close(終値)を元に分析、予測を実施する予定。
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【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その19【VTI④】

VTIチャートを取得する必要がある。 各証券会社だけでなくGoogle検索もでチャート自体はすぐ見れる。 分析する上でcsv形式でチャートが公開されてるとうれしい。 Yahooファイナンスの英語サイトでcvs形式で公開されている。 この手のURLは変わる可能性が高いので、探し方の一連の操作を確認。
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【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その18【VTI③】

シミュレーションを恐らくやると思うので、その前提条件を揃えるため手数料とか税金について調査。 SBI証券の情報をベースに調査。 手数料。 買付手数料\0 売却手数料0.45% 税金。 譲渡所得。 合計で約20% 所得税15%。 住民税5%。 NISA枠は一旦無視する。
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【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その17【VTI②】

VTIについて少し掘り下げを開始。 ベンチマークは「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」。 米国株の4000銘柄の変動。 バンガード社は他の指標を元にした商品も出している。 VTIとよく比較されるのがVOO。 VOOはS&P500という米国株500銘柄と連動。
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