【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】

【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】株価予測
【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】

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https://www.simulationroom999.com/blog/stock-predict-matlabpython-backnumber/

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はじめに

前回まででVTIに対する収支シミュレーションを実施。
なんとなく特性は捕まえてる雰囲気はあったと思われる。

今回からは個別株に対しても同様のことができないかやっていく。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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対象個別株

太郎くん
太郎くん

一応、分析/予測に使う個別株を選んできたよー。

フクさん
フクさん

ほう?
何を使うの?

太郎くん
太郎くん

ここは自動車業界らしくT●Y●T〇株だね!

フクさん
フクさん

(アカン!なんか伏字にしないとアカン!)

太郎くん
太郎くん

まぁ個別株も大企業だとVTIと似たような動きはしてるけど、
結構こまかく変動してるイメージはあるかな。

フクさん
フクさん

そうだね。
その細かい変動が捕まえればラッキーだと思ってる。

太郎くん
太郎くん

とすると、VTIの時は5[Hz]あたりを狙って抽出したけど、
個別株の方はもう少し高周波に寄せるって感じかな?

フクさん
フクさん

とありあず、
8~12[Hz]あたりのどこかが取れると良いかもしれないね。

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まずはチャートの全貌

太郎くん
太郎くん

まずは個別株のチャートを確認しておこう。

個別株のチャート
フクさん
フクさん

確かにVTIと比べると細かい上下の特性は見て取れるな。

太郎くん
太郎くん

そうそう。
これはなんか期待が膨らむね。

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とりあえず、周波数解析

太郎くん
太郎くん

そして、どういった周波数特性を持ってるか見てみるか。

個別株に対してFFTを実施(MATLAB版)
太郎くん
太郎くん

お!
なんか10[Hz]あたりが突出してるね!

フクさん
フクさん

うん。
こういう特徴が出てるとやりがいがあるな。
10[Hz]を中心として9~11[Hz]の範囲だけを残してIFFTしてみよう。

個別株の周波数特性から9~11[Hz]の範囲だけを残してIFFT(MATLAB版)
太郎くん
太郎くん

あ、いい感じな予感!

フクさん
フクさん

なかなか筋が良さそうだ。
これをベースに掘り下げて行こう。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 分析予測対象の個別株を選んできた。
    • 大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。
  • とりあえず周波数解析実施。
    • 10[Hz]あたりが突出している。
  • 9~11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。
    • 筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。

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