【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その17【VTI②】

【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その17【VTI②】株価予測
【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その17【VTI②】

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はじめに

分析、予測対象は米国株ETFであるVTIを採用。
理由としては「外乱を可能な限り減らし、分析難易度を下げたい。」というところ。
実際は、細かく売り買いするものではないが、練習用としては申し分なしとする。

引き続きVTIについてちょっと掘り下げる。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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VTI掘り下げ

フクさん
フクさん

念のため、VTIについて事前に調べておこう。

太郎くん
太郎くん

そうだね。
ある程度事前に調べられそなことは調べておきたいよね。

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ベンチマーク

フクさん
フクさん

VTIの正式名称は前回も言ったが、
「Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF」
だ。
バンガード社というアメリカ合衆国ペンシルベニア州に本社がある世界最大規模の資産運用会社の商品だな。

フクさん
フクさん

そしてベンチマークという運用成果の目安指標
CRSP USトータル・マーケット・インデックス
を採用しているようだな。

太郎くん
太郎くん

その「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」ってのが、米国株の4000銘柄の変動を示しているってことになるのかな?

フクさん
フクさん

そう思っても良いだろう。
実際の指標の算出方法は簡単に調べたが良く分からなかったな。
CRSPのサイトを潜っていくとなんとなく公開されていそうではあったが。

太郎くん
太郎くん

まぁ、今回の目的は指標の算出をしたわけじゃないし、
指標に関してはVTIが利用している物で、僕たちはそのVTIを利用する側だから、
別にいいんじゃない?

フクさん
フクさん

その通りだな。
算出についてはとくに追わないこととしよう。

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バンガード社の他の商品

太郎くん
太郎くん

ちなみに、VTIがバンガード社が出してる商品ってのはわかったけど、
他にも似たようなのがあるのかな?

フクさん
フクさん

なんか大量にあったな。
VT、VOO、VYM、VWO、BND、VGT、VEA、VGK、VIG
どれもETFではあるが、ベンチマークが異なるな。

フクさん
フクさん

ベンチマークとしては以下がある。

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
  • FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス
  • S&P500
  • ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス
  • MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス
  • FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックス
  • FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス
  • S&P U.S.ディビデンド・グローワーズ指数のパフォーマンス
太郎くん
太郎くん

なんか、名前だけ見ても意味わからんな。

フクさん
フクさん

有名どころだけピックアップすると
グローバル・オールキャップなんかは全世界ETF
ハイディビデンドは米国株高配当利回り銘柄群
S&P500は米国企業を幅広く代表する約500銘柄
ってことろか。

太郎くん
太郎くん

S&P500は聞いたことあるな。
これも指標だったのか。

フクさん
フクさん

VTIは、このS&P500と連動しているVOO(バンガード・S&P500 ETF)と比較されることが多いな。
理由としてはVOOが米国株500銘柄、VTIが米国株4000銘柄で、
対象とする銘柄の数が違うだけで、似たような指標だからだろう。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • VTIについて少し掘り下げを開始。
  • ベンチマークは「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」。
    • 米国株の4000銘柄の変動。
  • バンガード社は他の指標を元にした商品も出している。
    • VTIとよく比較されるのがVOO。
    • VOOはS&P500という米国株500銘柄と連動。

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