IFFT

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数値計算

MATLAB,Python,Scilab,Julia比較【バックナンバー】

はじめに MATLAB,Python,Scilab,Julia比較するシリーズ。 といっても基本はベクトル行列ベースの演算に留め、各環境独自の機能はあまり使わない方針。あくまでベクトル&行列でどこまでできて、ベクトル&行列に留...
MATLAB/Simulink

MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】

MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。 と言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。 FFT/IFFTで分析し、さらに詳細に分析するために元々のフーリエ変換、逆フーリエ変換の数式ベースで解析も。
株価予測

【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その65【フーリエ変換②】

細かい周波数特性の取り方としてフーリエ変換を利用することとした。 フーリエ変換とDFT,FFTは別物。 目的が一緒なので、本来は気にしなくても良いが、今回に限っては別物扱いせざるを得ない。 フーリエ変換の連続的、範囲が∞であることがプログラム化に対しての大きな課題。 そもそも出来るのかもわからん。
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株価予測

【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その64【フーリエ変換①】

さらに適切な周波数を特定できないか検討。 10[Hz]じゃなくて9.7[Hz]が実はより適切だったかも。とか。 入力サンプリング期間を延ばせば、見た目の周波数より細かい周波数特性は出せる。 問題は期間の伸ばし方。 0埋めで伸ばす場合、0埋めがあまり多すぎると元データと乖離する。 サンプリング間の補間もまぁまぁメンドイ。
株価予測

【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】

10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。 10回の売買が発生する。 収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。 VTIの時の差分は以下。 売買手数料は0円。 売買単位は10株 買付余力は75万。 100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。
株価予測

【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】

分析予測対象の個別株を選んできた。 大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。 とりあえず周波数解析実施。 10[Hz]あたりが突出している。 9~11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。 筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その57【シミュレーション⑨】

Python版の売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードを実行。 グラフはOK。 VTI単価出力もOK。 極大値、極小値のインデックスがMATLABで実施した時と異なるが、これはオリジンのせい。 MATLABは1オリジン、Pythonは0オリジン。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その56【シミュレーション⑧】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードのPython版を作成。 MATLABの時に実施した論理インデックス検索のやり方を修正。 このために複素共役を負の周波数側に持ってきた。(忘れてたけど)
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。 グラフで確認。 拡大グラフで確認。 コマンドウィンドウ出力を確認。 一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。 ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。 Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
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