【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その40【周波数解析④】

【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その40【周波数解析④】株価予測
【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その40【周波数解析④】

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はじめに

前回までで、MATLAB、Python(Numpy)を使ってVTIチャートにFFT、IFFTをブチかました。
双方問題無く、FFT、IFFTを実施できたが、今後進めるにあたって周波数特性に少し問題があるらしい。

今回はその問題について。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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今回使用するVTIチャートの問題

太郎くん
太郎くん

じゃ、今回こそフクさんの懸念を話してもらおうか。

フクさん
フクさん

今回使用するVTIチャートがシンプル過ぎて特徴が無い

太郎くん
太郎くん

え゛?

太郎くん
太郎くん

元々、外乱を嫌ってそういうチャートを選択したと思ったのだけど???

フクさん
フクさん

確かにその通りなのだが、
ここまで特徴が無いと特出した周波数ってのも出なそうなんだよね。

フクさん
フクさん

とりえあず、前々回のMATLABでやったチャートを再掲してみよう。

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VTIチャートの周波数特性を確認

VTIチャートにFFT,IFFTを実施(MATLAB版)、f(t)、F(ω)、f(x)
フクさん
フクさん

2段目と、それを拡大表示した3段目の周波数特性を見てもらいたいのだけど、
基本的には高周波になるにしたがって徐々に振幅が下がる傾向があるだけだ。
強いて言えば、5[Hz]が少し飛び出してるようにも見えるが、
これを抽出したところで何かしらの傾向が掴めるかは少し疑問
ってのが私の懸念だ。

太郎くん
太郎くん

つまり、周波数特性で妙に飛び出している周波数帯があって、
そこを抽出したらいい感じに何かが見えるかも?
ってのがフクさんの期待だったけど、それらしきものが見当たらなくて困ってるってこと?

フクさん
フクさん

その通り。

太郎くん
太郎くん

じゃー、どうするの?

フクさん
フクさん

現時点ではあくまで私の懸念に過ぎない。
一応、さっきも言ったように5[Hz]がやや飛び出しているようにも見えるので、
もしかしたら何かしら発見があるかもしれない

太郎くん
太郎くん

つまり、懸念はあれどとりあえずやってみるってことろかな?

フクさん
フクさん

そうだね。
懸念が当たってしまったら、そこで再度方針転換を検討ってので良いと思う。

太郎くん
太郎くん

まぁ良く分からん実験だとあるあるな話ではあるなー。

フクさん
フクさん

基本的には行き当たりばったりだしね。
失敗上等

太郎くん
太郎くん

うーん、悲観的なのか楽観的なのかわからんな。

フクさん
フクさん

結論としては両方必要だな。

フクさん
フクさん

自分でなんとかなるものは悲観的に予測。
なんともならないものは楽観的に対応。
だな。
なんともならないものまで気にしてたら何もできないし。

太郎くん
太郎くん

(このメンタルは確かにうらやましい)

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 今回使用するVTIチャートの問題について考察。
    • あまりにもシンプル過ぎて、分析し易い特徴が捕まえられない可能性あり。
    • 一応5[Hz]が若干飛び出ているが、特徴になり得るかは疑問。
    • とりえあえず、現状のチャートでやってみて、分析が難しいようであれば再度方針検討。

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