【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その41【周波数解析⑤】

【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その41【周波数解析⑤】 株価予測
【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その41【周波数解析⑤】

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はじめに

前回は、使用するVTIチャートの特徴が少ないことで
まともな解析にならないではないかという懸念事項について説明。

と言っても、やってみないことには何もわからないので、
とりあえずやってみる。
って方針で。

登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

VTIチャートの周波数特性

太郎くん
太郎くん

とりあえず、うまく行かなくても現状のVTIチャートで解析を進める方針で良いんだよね?

フクさん
フクさん

そうだね。
ダメだったら別案を考える。

フクさん
フクさん

そいうわけで、MATLABでやったVTIチャートに対するFFTの結果を再掲する。

VTIチャートにFFT,IFFTを実施(MATLAB版)、f(t)、F(ω)、f(x)
太郎くん
太郎くん

特徴は無いといえば無いのだけど、
確かに5[Hz]のところが少し飛び出しているようには見えるね。

フクさん
フクさん

といわけで、この5[Hz]のところだけ抜き出して、それに対してIFFTを実施。
IFFTの結果と元のVTIチャートを比較してみる。
って流れだな。

5[Hz]の抜き出し方

太郎くん
太郎くん

5[Hz]を抜き出すのは以前やったバンドパスフィルタの考え方でOKだよね?

フクさん
フクさん

そうそう。
ちゃんと負の周波数領域にある複素共役にも同様の処置をするのを忘れないように。

太郎くん
太郎くん

なんか、その言い方だと僕が作るような雰囲気が。

フクさん
フクさん

たまには自分の手を動かしなって。
基本的にはいままでのコードの組み合わせでしかないから、
答えは出ているようなもんだ。

太郎くん
太郎くん

そう言われると確かにそうなんだけど、
どっかでミスした際に、何が原因でミスしたのかとか良く分からなくなりそうなんだよね。

フクさん
フクさん

だったら、なおさら自分の手を動かさなきゃ。
ミスするのは当然。
悩むのも当然。
分からなければ私がフォローするし。

太郎くん
太郎くん

まぁフクさんがフォローしてくれるうちはミスしてもそれほど問題にはならないもんね。
やるだけやってみるかー。

注意点

太郎くん
太郎くん

ちなみに、注意点とかあったりする?
なんか罠がありそうで・・・。

フクさん
フクさん

(異様に警戒してるな・・・。)

フクさん
フクさん

これと言って注意点があるわけではないが、
強いて言えば、「IFFTの結果と元のVTIチャートの比較」のところかな?

太郎くん
太郎くん

とりあえず、それぞれの波形をplotすれば良いかなって思ってたんだけど、
それだと問題ありそう?

フクさん
フクさん

たぶんなんだけど、5[Hz]だけ抽出したものをIFFTした波形って振幅が小さいと思うんだよね。
単純に並べるとIFFTの結果側が0に張り付いた波形に見えるかも。

太郎くん
太郎くん

ということは何かしら増幅しておいてあげないといけないってことか・・・。

フクさん
フクさん

その可能性はあるね。
まぁ見やすいように適当な数値を掛けるか、何かしらから算出した適切な値で増幅するかだな。

太郎くん
太郎くん

了解。
そこらへんも考えながらやってみるよ。

まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • VTIチャートの周波数特性から5[Hz]と抽出してみる方針に。
  • 抽出した5[Hz]は元のVTIチャートの振幅と比べると遥かに小さい可能性が高い。
    • よって、グラフで比較する際はIFFT側の結果を増幅してあげた方が良い。

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