株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その83【フーリエ変換⑳】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 MATLAB版 動作確認実施。
波形出力OK。
極大値、極小値特定波形の確認OK。
極大値、極小値のコマンドウィンドウ出力OK。
あとはこれのPython側をやる。(メンドクサイ)
MATLAB
株価予測 
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その82【フーリエ変換⑲】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 MATLAB版を作成。
基本、FFT,IFFTで極値特定のロジックをコピペ。
ただし、コード内のどこで何をやってるか分かって無いとコピペもできない。
コードの難易度はコード量よりデータ規模の方に相関性がある。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その79【フーリエ変換⑯】
MATLAB版フーリエ変換、逆フーリエ変換を個別株チャートに対して実施。
DFT、FFTと同等の分解能で実施。
逆フーリエ変換で元波形に戻った。
最大周波数を落として分解能を上げてみた。
逆フーリエ変換で元波形には戻らない。
高周波分を捨てているため発生。
元に戻ることは先の処理で証明しているので問題無し。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その78【フーリエ変換⑮】
今後の予定について検討。
個別株の波形に対して以下を実施。
フーリエ変換後の逆フーリエ変換をして元波形に戻るか。
抽出したい周波数範囲を特定。
極大値、極小値のタイミングとその時の単価特定。
MATLABの場合、行ベクトルをデフォルトとした方が利便性が高い。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その77【フーリエ変換⑭】
MATLABとPython(Numpy)のフーリエ変換、逆フーリエ変換for文無し版の動作確認を実施。
共に問題無く動作。
FFTと比べると演算回数の差で速度を犠牲にはしている。
回転因子を書き出して演算構造を見れば高速化は可能かもしれないが、ここではそこまでは頑張らない。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その74【フーリエ変換⑪】
前回のコード上で数式上の行列にあたる部分が見当たらない。
列ベクトルと行ベクトルによる直積を行って行列を生成している。
直積は九九の表をイメージすると分かり易いかも。
Python(Numpy)で同様のことができるかは不明。
よって、先に直積相当のことができる確認した方が吉。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その73【フーリエ変換⑩】
バックナンバーはこちら。 はじめに 前回は、フーリエ変換、逆フーリエ変換(Python版)の動作確認実施。期待通りの結果は得られた。その時に出てきた疑問としてfor文無し(ベクトル演算を行列演算)でMATLAB、Python(Numpy)双...
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その70【フーリエ変換⑦】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを動作させてみた。
まずはFFTと同等の整数倍の周波数特性。
最大周波数を調整すると細かい周波数特性が取れる。
FFTよりも処理負荷が大きい演算になる。
今回扱う株価予測のデータ数程度であれば問題にはならない。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その69【フーリエ変換⑥】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを作成してきた。
変換する波形はシンプルなものにする。
sin(x)+sin(3x)+sin(7x)。
数式上でΣ、内積で表現できればプログラム化は容易。
Σはfor文になるが、MATLABの場合、条件がそろっていればfor文すらも不要。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】
10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。
10回の売買が発生する。
収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。
VTIの時の差分は以下。
売買手数料は0円。
売買単位は10株
買付余力は75万。
100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。