【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その48【周波数解析⑫】

【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その48【周波数解析⑫】株価予測
【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その48【周波数解析⑫】

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はじめに

前回は新VTIチャートから1[Hz]、3[Hz]、5[Hz]、7[Hz]を抽出して比較。
3[Hz]が筋が良さそう。
ついで5[Hz]。
7[Hz]は細かい特性は掴んでいるが、ちょっとイマイチ。
という結果になった。
この結果だけだと、3[Hz]を売り買いの周期に採用すればOKと言う結論になりそうだが、
もう少しいろいろできるっぽいので、そこらへんを試していく。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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複数の周波数の合成

太郎くん
太郎くん

前回の最後になんか試したいことがあるようなこといってたけど、
なにするの?

フクさん
フクさん

まずはこの波形を見てもらおう。

MATLABで3~5[Hz]を抽出して新VTIチャートと比較
太郎くん
太郎くん

お!
なんかすごくいい感じで特性掴んでるように見える!

太郎くん
太郎くん

でも、なんか振幅がマチマチで何をどうしたらこんな波形に・・・。

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波形の正体

フクさん
フクさん

この波形は、
3[Hz]~5[Hz]の範囲だけを残して、
それをIFFTで出力したものだ。

太郎くん
太郎くん

あ、そうか。
特定周波数だけじゃなくて、異なる周波数も一緒に残せるんだっだ。

太郎くん
太郎くん

これは使えそうな感じがするよ!

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さらに別の合成

フクさん
フクさん

さらにもう一つ。

MATLABで2~6[Hz]を抽出して新VTIチャートと比較
太郎くん
太郎くん

さらにいい感じになったっぽいぞ!

太郎くん
太郎くん

これはどういう波形になるの?

フクさん
フクさん

さっきのが3[Hz]~5[Hz]で
今回のが2[Hz]~6[Hz]の範囲になる。

太郎くん
太郎くん

ということはさらに範囲を広げれば、さらにいい感じになるってことか!

フクさん
フクさん

それはそうなんだけど、
周波数を広げると、実際のチャートに近くなること自体は当たり前なんだよね。
だって、FFTしたものをIFFTしてるわけだから。

フクさん
フクさん

例えば、さらに範囲を広げて
1[Hz]~7[Hz]の範囲にすると。

MATLABで1~7[Hz]を抽出して新VTIチャートと比較
太郎くん
太郎くん

これは、なんか普通に新VTIチャートをなぞってるだけで、分析って感じじゃなくなてるような・・・。

太郎くん
太郎くん

あ、そうか。
合成する周波数を増やしたら、それだけ単に元の新VTIチャートに戻るだけってことになるのか?!。

フクさん
フクさん

そうそう。
特に今出した奴なんかはローパスフィルタ相当をやってるだけだね。

太郎くん
太郎くん

とすると、何が正解になるんだ?

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正解パターン?

フクさん
フクさん

ぶっちゃけ正解パターンは無いね。
もっともらしいパターンを抽出して、使えそうな周期を見つけるしかない。

太郎くん
太郎くん

そのパターンがいろいろ出せるから、
それを見て人間が判断するって感じか。

フクさん
フクさん

今回のものだと2[Hz]~6[Hz]あたりは割と良いかもしれない。

太郎くん
太郎くん

と言うことは今がまさに買い時!

フクさん
フクさん

当然、ここから下がることも十分あり得るから自己責任ね。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 新VTIチャートからの抽出周波数を1個ではなく、複数にすることで筋の良さそうな特性が出てくる。
  • しかし増やせば良いというものではない。
    • 増やせば増やすほど元の新VTIチャートに近づくだけ。
      • 単にローパスフィルタを掛けただけになることも。
    • 何パターンか出してみて自分自身が信用できそうなものを探すって流れになる。

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