【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その49【シミュレーション①】

【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その49【シミュレーション①】 株価予測
【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その49【シミュレーション①】

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はじめに

前回は、新VTIチャートから範囲パターンの周波数抽出を行った。
範囲を広げるほど、いい感じにはなるが、
それは当然の話で、元の新VTIチャートに戻っていっているだけの話。
よって、適度な抽象的な波形で分析をするのが吉となる。

今回から、実際に収益がでるかのシミュレーションの話に突入する。

登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

今後の方針

太郎くん
太郎くん

一応、新VTIチャートでいろいろなパターンの周波数特性を抽出で来たわけなんだけど、
これからはどうしよっか?

フクさん
フクさん

実際に収益がでるかシミュレーションをしてみようと思う。

太郎くん
太郎くん

具体的にはどうするの?
まさか、実際に売買をするの?

フクさん
フクさん

それじゃシミュレーションじゃなくなっちゃうじゃん・・・。

フクさん
フクさん

新VTIチャートをベースに抽出した波形の極大値と極小値を捕まえて
極小値で買付。
極大値で売却。
ってのを繰り返したら、果たして利益が出るのか?
ってところだねー。

太郎くん
太郎くん

おー!
それは面白そうだ!

大雑把な作業手順

フクさん
フクさん

そういうわけで以下の流れで作業を行う。

  • 素のVTIチャートを取り込んで、プログラム的に平均値を引くようにうする。
  • 極大値と極小値の位置を特定する。
  • 極大値と極小値の位置に於けるVTI価格を取得する。
  • 手数料、税金を想定して収益を算出する。
太郎くん
太郎くん

最初の「素のVTIチャートと取り込む」ってなんで必要なの?
すでに平均値をバイアスとして引いた値をcsvファイルとして作ってあると思うのだけど。

フクさん
フクさん

実際のVTI価格が欲しい」ってのが本当の理由だね。
手数料なんかは実際の売価がわからないと決まらないんで。

太郎くん
太郎くん

あー、そういうことね。

プログラムでやる範囲は?

太郎くん
太郎くん

で、プログラム的に実施するのはどこまでになるのかな?
全部やろうと思えばやれるとは思うけど、結構ややこしいことになりそうな・・・。

フクさん
フクさん

先の4つの作業としては、最後の手数料、税金の話以外はプログラム的にやってしまう予定だ。
最後のもプログラム的にやれなくも無いが、
買付余力とVTI価格がキレイに割り切れるわけじゃないから、そういった端数をうまく切り捨てながらの手作業の方が良いな。
実際の売買の回数もそれほど多くないから、たぶん大丈夫だろう。

太郎くん
太郎くん

ようわからんが、込み入った話があるなら手作業の方が良い気がする。

太郎くん
太郎くん

しかし、極大値、極小値とかどう求めるんだ?

フクさん
フクさん

これはそれほど難しくはないよ。
後程説明しよう。

太郎くん
太郎くん

まぁフクさんがおおよそ把握してるなら別にいいか。

フクさん
フクさん

(なぜ、そこで思考停止するのだ・・・。)

まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 収支シミュレーションをする上で、今後の方針を決めた。
  • 基本的にはプログラム的に算出するが、実際の売買時の計算は手動で。
    • 気が向いたら自動演算化するかも。
  • 極大値、極小値を特定する必要があるが、これはそれほど難しくはない。(つもり)

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