FFT

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【FFTへ】MATLAB、Pythonで株価予測 その13【至る道⑪】

回転因子を元に行列表現してみた。 回転位置による最適化が可能。 必ず実数になる点が存在することによる最適化が可能。 対角線による最適化が可能。 ここまででもかなり便利ではあるが、さらにバタフライ演算をするための最適化もある。
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【FFTへ】MATLAB、Pythonで株価予測 その12【至る道⑩】

タイトル詐欺にならないようにMATLAB、Pythonを使って各回転因子を算出して見た。 1/√2のような計算結果にはならないので1/√2=0.7071を想定した見方になる。 前回の回転因子と同一の結果が得られた。 虚数表現はMATLABはi、Pythonはjとなっている。
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【FFTへ】MATLAB、Pythonで株価予測 その11【至る道⑨】

FFT、IFFTの数式上のバリエーションはDFT、IDFTと一緒。 元にしている数式自体は同一。 FFT、IFFTはバタフライ変換による高速化を行ってる点で異なるのみ。 バタフライ変換を理解するためには回転因子のイメージが重要。 オイラーの公式のおかげで複素指数関数と三角関数が紐づく。
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その2【導入編②】

業務でFFTを使っていても、FFTそのものが何か知らない人も多い。 見るべき、比較すべきデータが揃っていると割と知らなくても平気。 これ自体は標準化、過去データ利用の結果なので褒められるべき事象。 FFTを知るには最低限以下の知識が必要。 フーリエ変換、DFT、FFTとそれらの逆変換。
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【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その1【導入編①】

FFTで振動解析を行うことが多い。 自動車だと静粛性評価などが代表的。 株価も振動っぽいからFFTで解析できるかも? 周波数成分を見れることは間違いない。 ただし、そこから予測に至れるかは別問題。 ここでの話を鵜呑みにして株売買をしてもそれは自己責任。