【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その44【周波数解析⑧】

【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その44【周波数解析⑧】株価予測
【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その44【周波数解析⑧】

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はじめに

前回までで、VTIチャートに対してFFT,IFFTをすることで5Hzの抽出はできた。
しかし、ぱっと見ここから得られる情報がある気配が無い。

この点についての考察と今後の方針を考える。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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VTIチャートとIFFTの結果

太郎くん
太郎くん

じゃー、そろそろ今回のVTIチャートが解析できるかどうかを見て行くか―。

フクさん
フクさん

そうだねー。
ぶっちゃけ気が重いんだけど。

太郎くん
太郎くん

まぁぱっと見で分析できる気がしないもんねー。

フクさん
フクさん

とりあえず、VTIチャートとそこから抽出した5Hzの波形だけに着目して見てみよう。

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VTIチャートと5Hzの波形

フクさん
フクさん

見やすいように、前回までのグラフの一番下のものだけをプロットしたものを出そう。

MATLABでVTIチャートとIFFTの結果のプロット(5Hz版)、f(x)
太郎くん
太郎くん

うーん、波形上の極大値極小値を見比べても、
なんか特性があるようには見えない。

フクさん
フクさん

そうなんだよねー。
元々5Hzも決して突出したパラメータでは無いし、
結果としてVTIチャートの性質を示すものではないのだろうね。

太郎くん
太郎くん

ということは、解析不能ってこと?

フクさん
フクさん

結論としてはそうだね。

太郎くん
太郎くん

どーすんの?!

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試しに13Hz近辺を抽出

フクさん
フクさん

試しに13Hzを中心とした12Hzから14Hzを抽出したグラフも出しておこう。
一応13Hzのところもわずかではあるが、強めに出てたんで。

MATLABでVTIチャートとIFFTの結果のプロット(13Hz版)、f(x)
太郎くん
太郎くん

ほう!複数の周波数を混ぜたパターンもいけるのか!

太郎くん
太郎くん

若干ではあるけど、極大値と極小値が細かい山と谷を捕まえてるようにも見えなくはない・・・。

フクさん
フクさん

と言っても、常に右肩上がりだからね。
それに細かい周期だと値動きも少ないから、このデータを元に売り買いしても儲けは出ないな。

太郎くん
太郎くん

面白いデータではあるが、使い物にはならなそうってこと?

フクさん
フクさん

そうだね。
基本は可能な限り低周波を捕まえる方が良いんだよね。
少なくとも10Hz未満が望ましいかな。

太郎くん
太郎くん

中々難しいもんだなー。

フクさん
フクさん

ま、VTIに関しては一回入れたら、そのまま放置が正解ってことだな。

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今後の方針

太郎くん
太郎くん

うーん、VTI自体の性質は分かったけど、
なんか実験としては失敗感が半端ないな・・・。

フクさん
フクさん

元々は外乱を恐れて安定的な波形を求めたが、
多少暴れてくれないと解析としてはイマイチになるってことがわかったな。

太郎くん
太郎くん

で、今後の方針としてはどうするの?

フクさん
フクさん

VTIも2022年に入ってからはそこそこ乱高下してるみたいだから、
事業年度とか無視して、2021年6月~2022年5月の一年間をターゲットにすると何かしら見えるかもしれない。

太郎くん
太郎くん

なるほど。
今回のVTIチャートは特徴が無さ過ぎたから、ちょっと特徴が出てそうな範囲で再度分析してみるってことだね。

フクさん
フクさん

そうなるね。
まぁ次回にでも具体的なチャートを見てみよう。
解析用のコードは今回作成したものをそのまま使えるだろうし、
今までの話が無駄になることはないだろう。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • VTIチャートとIFFTの結果に対して考察。
    • 5Hzではさほど何かを示しているデータには見えない。
  • 試しに13Hzを中心として12Hz~14Hzを抽出。
    • こちらは細かい山と谷を捕まえて居そう。
    • 期間が短いことから値動きも小さい。
  • 今後の方針としては2022年も含めたVTIチャートで試してみる。

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