【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その45【周波数解析⑨】

【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その45【周波数解析⑨】株価予測
【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その45【周波数解析⑨】

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https://www.simulationroom999.com/blog/stock-predict-matlabpython-backnumber/

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はじめに

前回、VTIチャートを解析してみたが、
使用しているチャートが安定的に右肩上がりのため、あまり意味あるデータは得られなかった。
よって、もう少し乱高下が発生している、2022年も含めたVTIチャートで再度実験する方針となった。

というわけで、まずは使用するVTIチャートを見て見る。

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登場人物

博識フクロウのフクさん

指差しフクロウ

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

技術者太郎

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

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新VTIチャート

太郎くん
太郎くん

今回から、新しく別のVTIチャートを解析するんだよね?

フクさん
フクさん

そうそう。
まずは2021年6月~2022年5月の範囲でVTIチャートを取得しよう。
取得方法は以前と同じだ。

太郎くん
太郎くん

Yahooファイナンス英語サイトから取ってくるやつだね。
ここでやってたやつ。

フクさん
フクさん

それの終値の平均値を除去したものをMATLABでplotしたものがこれ。

MATLABでVTIチャートをplot
太郎くん
太郎くん

お、いい感じに乱高下してるね。

フクさん
フクさん

まぁこれなら何かしら突出した特徴がありそうだ。

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まずはFFT、IFFTで元に戻せるかを確認

フクさん
フクさん

たぶん大丈夫だと思うが念のため、FFT、IFFTを掛けて元に戻せるかを確認してみよう。

太郎くん
太郎くん

とりあえず、ここで作ったコードをそのまま流用するね。

フクさん
フクさん

VTIチャートのcsvの名称を変えてるなら、その部分だけ修正すればOKなはずだ。

太郎くん
太郎くん

おっけー。

新VTIチャートをMATLABのFFT、IFFTで元に戻せるか確認、f(t)、F(ω)、f(x)
太郎くん
太郎くん

うん。
バッチリ戻ってる。

フクさん
フクさん

じゃー、十分解析に使えそうってことだな。

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念のためPython(Numpy)でも確認

フクさん
フクさん

ついでだからPython(Numpy)の方も確認しておこう。

太郎くん
太郎くん

Python(Numpy)はこっちのコードを使うね。

新VTIチャートをPython(Numpy)のFFT、IFFTで元に戻せるか確認、f(t)、F(ω)、f(x)
太郎くん
太郎くん

うん。
Python(Numpy)の方もばっちりだ。

フクさん
フクさん

じゃ、次回は周波数特性に着目した解析だな。

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まとめ

フクさん
フクさん

まとめだよ。

  • 新しく2021年6月から2022年5月のVTIチャートを取得。
    • MATLABでplotしてみた。
    • いい感じに乱高下している。
  • MATLABとPython(Numpy)のFFT、IFFTで元の波形に戻せるかを確認。
    • 共に戻せることが確認できたので、周波数解析できそう。

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